Binary options 60 sec strategypage

Nenhum novato Garmin foi criado para ser usado no Google+ Garmin izziv. No que se refere a este artigo, a Comissão propõe que os Estados-Membros respeitem o sistema de vigilância dos transportes aéreos. Garmin Izzivu, kjer se bodo sescarontevali doseki v teku, kolesarstvu, pozimi pa tudi v teku na smueh. Garmin Izziv je iziviv namenjen vsem slovenskim rekreativnim scaronportnikom. Ve informacij v prilogi in na spletni strani garmin-izziv. si. Matic na prihajajoo sezono e pripravlja dva triatleta em sicer za tekme na razdalji polovinega ironmana. E scarone kdo eli strokovno pomo, lahko piscarone na: E-potni naslov je zavarovan predza nezaeleno poto, za ogled potrebujete Javascript V triatlonu so pred emajstimi leti zabeleili tudi na KANALU-A, v oddaji ADRENALINA. Ve na povezavi: poptv. si/multimedia/adrenalina-11-oddaja. html Matic bo v prihodnjem letu nastopil na najmanj scarontirih tekmah svetovnem serije in sicer trikrat na polonias, 14. maja na Palma de Mallorci, 22. maja v St. 3. Opções Opções estratégicas Traders intermediários Para os comerciantes de nível intermediário, as estratégias de negociação introduzidas são um pouco mais complexas. Basicamente, a maioria deles abrange a área de gestão de risco. Essas estratégias são voltadas para o prolongamento de um capital de investimento de comerciantes que se seguem que ele ficar a tempo suficiente no jogo para ganhar. Comerciantes Avançados Para entender completamente as várias estratégias discutidas aqui, é preciso uma compreensão sólida sobre os vários conceitos comerciais utilizados nestas estratégias de negociação. Os comerciantes que carecem de uma base sólida em como as opções de trabalho terão um tempo difícil compreender como essas estratégias funcionam. Como tal, recomendamos apenas os comerciantes de nível avançado para adotar as estratégias que são mencionadas aqui. Bônus de Corretores Recomendados até 100 - termos e condições aplicáveis. Investidores podem perder todo o seu capital Review VisitI assistiu ao vídeo da entrevista Tasty-trade para Karen, a super-trader hoje. Foi tão inspirador e eu tenho que anotar os destaques para o estudo futuro. Aqui está a lista dos pontos-chave que eu capturei no momento. Trading Vehicle: opções para SPX, RUT, NDX curto coloca e chamadas, estrangulamentos combinação curta. Melhores lucros do que Condors de Ferro, mas tem risco ilimitado em teoria. Seleção de greves de opções Chamadas: 90 probabilidade de sucesso (10 ITM prob.) E acima do nível de resistência principal Coloca: 95 probabilidade de sucesso (5 ITM prob.), Corresponde a cerca de 12 SPX drop Geralmente vender mais contratos de put do que call contratos Around 2 desvio padrão Faixas de Bollinger Selecção do ciclo de opção Iniciar com 56 dias (8 semanas) antes da expiração para obter uma maior zona de lucro e abrir com 50 posições Também pode ajustar com opções do mesmo ciclo como a posição inicial para as condições de mercado médio Entrada (Legged in) Quando o mercado sobe Vender coloca quando o mercado cai Saia (Não estava realmente claro para mim neste momento) Normalmente sair em um mês Objetivo de lucro é de cerca de 15 posições Posso deixar mais opções OTM (1 ITM probabilidade) expirar sem valor Ajustes: Use capital adicional Para manter os lucros e os ajustes do toolStart do analisador do TOS quando a probabilidade de ITM alcanga um determinado número, como 30. Normalmente, manter lucros idênticos rolando para cima / para baixo / para fora e vendendo contratos novos. Sob condições extremas de venda do mercado (queda de 1000 pontos na média DOW JONES), desista dos lucros de alguns meses para lançar um par de meses e esperar que o mercado se estabilize. Nenhuma perda do batente, nenhuma neutralização do delta através das compras da chamada / da posta. Money ManagementSuggested uso de 50 de capital Com ajustes em, use até 70/80 Grande uso de capital justificado por pontos de equilíbrio de largura Assista net liquidação valores (Im não claro sobre isso) Psicologia e MindsetTrading é um jogo de números Foco na probabilidade , Não PampL. Gerenciar o processo de negociação Perdas são aceitáveis ​​(Sem medo) Retornos mais baixos causados ​​pela menor volatilidade do mercado são OK Manter as regras simples e qualquer outra coisa são ruídos Tempo de negociação: Monitorar os mercados durante todos os dias de negociação e horas Equipe de negociação: Pergunta instigante. Espero que alguém possa fornecer uma resposta melhor. Parece-me que os requisitos específicos do marinho têm um impacto significativo na taxa de retorno da conta real. Lembro-me da entrevista indicou a maior perda ocorreu quando TOS tightenned a exigência de margem sem qualquer notificação avançada. Foi dito que naquela época, eles tinham que fechar muitas posições em um dia. Acredito que também foi mencionado que a grande quantidade de margem utilizada pelo super comerciante foi uma das razões que tem TOS atenção. Deve ser possível usar um calculador de taxa de internet grátis para estimar o retorno médio de conta para cada mês aproximadamente, dado o capital de término do amplificador inicial e a duração do período de serviço mencionado nos dois vídeos de entrevista. CBOE tem uma ferramenta interessante para calcular os requisitos de margem: (você precisa registrar eu acredito que é capaz de usá-lo --gt it39s free) Você está certo Ela deve ser altamente alavancado e provavelmente muito sortudo. tão longe. ) Andr Karen talvez obter retornos extraordinários porque ela não esperar até que eles expiram. Ela fechar as suas posições quando ela tem um bom lucro que o meu ocorrer após apenas algumas semanas. Eu escrevo opções sobre ações, e você pode gerar um bom retorno por escrito opções com algumas semanas saiu longe do dinheiro depois de algo ocorre que aumenta significativamente o prémio. Ei pessoal. Don39t estrangulamentos nus com eqüidade, furar a índices. Esta estratégia é legítimo 95 do tempo, no entanto, todos nós sabemos que os 5 cisnes negros ocorrem, portanto, tenha cuidado. Tudo o que sei é se ela tem um fundo de 100 milhões de dólares fazendo 30 por ano (30.000.000 de ganho), ela tem que recolher em média 82.000 de Theta Decay por dia. Isso equivaleria a 82 por dia de Theta em uma conta de 100.000. Parece plausível. A menos que eu perdi alguma coisa, não foi claro para mim a partir do vídeo o que o retorno anual médio foi (dada a infusão significativa de dinheiro de outros investidores). É o número de 30 que você mencionou acima um exemplo para fins de cálculo, ou você foi capaz de estimar isso como sua taxa de crescimento anualizada real a partir do vídeo Também eu, também, gostaria de expressar o meu apreço por um blog muito pensativo e comentário respeitoso. E no espírito de divulgação completa, quero afirmar que minhas perguntas e comentários neste momento são anônimas porque sou um gerente de dinheiro profissional e quero ter cuidado com questões de conformidade e regulamentares que possam surgir se minha identidade for revelada sem o devido Isenções de responsabilidade, etc. A fim de fazer uma porcentagem de lucro útil em opções nua você precisaria de margem da carteira. Eu entrei em contato com thinkorswim sobre a margem da carteira e eles declararam que você precisaria de 125.000 antes de minha conta de corretora tributável seria elegível, contas IRA não elegíveis. O montante da margem da carteira depende do subjacente, mas o melhor que eles disseram que eu poderia obter seria 20 de subjacentes por isso, se eu vendido 1 contrato de colocar na greve 100, eles iriam segurar 2000, mas como o mercado se moveu contra mim eo preço do Opção mudanças, eles poderiam segurar mais, todo o caminho até o pleno 10000 (100) para mim cumprir a minha obrigação de comprar o subjacente. Muito obrigado por compartilhar suas idéias. FYI: Recentemente, percebi isso e compartilhei com todos em um post em 16 de março de 2017: smoothprofit. blogspot / 2017/03 / super-trader-karens-portfolio-margin. html. Eu gostaria de saber quem é esse karen o Super Traderquot realmente. Ela tem um sobrenome e um site Será que ela mentor, ensinar e treinar as pessoas como utilizar suas estratégias de negociação para ganhar dinheiro Qual é o nome da sua empresa e URL do site Alguém sabe a resposta a qualquer uma dessas perguntas Inquirindo mentes querem saber. Por favor e obrigado. Boas perguntas. Eu gostaria de saber. Apreciará a informação se qualquer um pode dizer. Você pode ter uma chance se você e-mail Tony de TastyTrade através de sua página do LinkedIn. Tente copiar e passar o URL encurtado para o seu navegador: goo. gl/RkVLJ Karen39s identificar agora é revelado: Karen Bruton. Confira o link de sua fundação abaixo sobre ela. Espero que isto ajude. Charles, eu concordo. Grande discussão sobre as estratégias Karen usa em seu portfólio. Alguns têm postado sobre o espelhamento da estratégia com o SPY, IWM, etc Você obtém números bastante próximo quanto ROI, mas eles vão ser menor simplesmente por causa da estrutura de comissão. Uma coisa a ter em mente é que os ajustes são a coisa mais importante que ela faz como gerente de seu portfólio. Além disso, embora ela está usando probabilidade muito alta, ela ainda monitora os mercados todos os dias eles estão abertos. Isso fala de sua tenacidade para gerenciar as contas corretamente. Muitos amadores querem colocar os negócios e deixá-los. A grande coisa que a separa é que ela sabe exatamente o que fazer quando o comércio vai contra ela, tanto quanto ajustar e tirar proveito de outros spreads de crédito para compensar a perda inicial. É por isso que ela menciona quotwhen você me dá o seu dinheiro, você don39t get it back. quot Ela se certifica de que o mercado não obtê-lo de volta quando ela recebe o crédito. Comentários muito bem escritos com insights sobre ajustes. Thanka muito. Charles Grande posto, obrigado. Alguém poderia elaborar sobre a estratégia de saída um pouco (em termos muito básicos: P) Gostaria que a estratégia de saída foi divulgado com um pouco mais detalhes na entrevista. Eu acredito que há regras de saída relacionadas ao tempo e valor das opções. Após um certo tempo de entrada, como um mês, uma posição pode ser fechada, para um lucro (certo) ou para uma perda (não tenho certeza). Como o valor das opções diminui para gerar uma proft em torno de 15, a posição pode ser fechada. Para opções que não enfrentam perigo (continuar a manter uma alta probabilidade de sucesso), eles serão autorizados a expirar sem valor. Como o valor das opções aumenta para predefinir a perda potencial, novas opções de mais longe do dinheiro e / ou fora no tempo são vendidos para cobrir as perdas. Não existem esquemas de stop loss usados ​​no sistema. Este é o meu entendimento. Qualquer um que tenha mais insights são bem-vindos a commment. Eu acho que entendi um pouco diferente do vídeo (o seguinte pode conter muitas declarações de novato, por favor, desculpa, e I39d apreciar qualquer palavras de sabedoria:) - 1. sua estratégia é ganhar dinheiro com prémio apenas pela venda puts amp chamadas (muito A estratégia de saída foi implícita quando eles discutiram seu objetivo - é deixar as opções expirar sem valor, mas eles estão começando a reconsiderar posições que chegam perto de 30 ITM (rolling updownout) Jogando um pouco com a conta de dinheiro de papel ThinkOrSwim provou quase impossível com uma conta US200K, o prémio é tão baixo em comparação com o poder de compra de opção que é reduzido. Presumo que se sua conta tem mais de 50M você tem mais espaço para respirar, porém, e 50-70 capital comprometido faz sentido em termos de seu rápido crescimento .. Eu acho que isso é autêntico) Acho que seu entendimento é basicamente correto. 1. Sim, a estratégia não é estrangulamentos curtos clássicos. Eu acredito que pode ser referido como estrangulamentos de combinação. 2. O que você disse é verdade. Mas eles também mencionados outros critérios de saída como I recordado. 3. Você leu meu post sobre a margem da carteira do Karen? Isso reduzirá a exigência de margem dramaticamente. Oi pessoal, Eu estava pensando em vender call ou put spreads usando a estratégia de 56 DTE e sair apenas se houver um risco de 30 ITM. Caso contrário, permitirei que expire sem valor. O melhor Theta está entre 30-50 DTE. Então entrar em DTE de 56 e sair de 30 DTE pode não ser uma idéia tão ruim. Apenas se perguntando se ela tem uma estratégia para sair quando ela fizer 15 lucros. Ou ela lhes permite expirar sem valor. Fazer isso significaria mais dinheiro comprometido e menos para investir. Nice comentários. Acho que não houve detalhes sobre a estratégia de saída nas entrevistas e deixou muitos quartos para outras imaginações sobre esse assunto. Se eu pudesse usar minha mente média para tentar pensar como o super-comerciante excepcional, eu acho que uma das regras de saída pode ser o seguinte. Poderíamos definir um conjunto de regras para determinar as perspectivas do mercado. Se o outlook é bullish, nós podemos deixar as posições vendidas expire worthless e fechar as chamadas vendidas uma vez que o lucro 15 é alcançado antes de 30 DTE. Por outro lado, se a perspectiva é pessimista, podemos fazer o contrário. BYW, como sabemos o melhor Theta é de 30 a 50 dia-à-expiração I39ve pensar em desenhar um gráfico para mostrar Theta ao longo do tempo para estudar a decadência Theta. Mas eu não poderia decidir se usar Theta ou alguma outra variável que é derivada de Theta, uma vez que Theta em si é fortemente influenciada pelos preços das opções. Durante uma de suas entrevistas eu tenho certeza que ela disse que nos últimos 30 dias ela não fecha posições, ela deixa expirar, durante a primeira metade de um comércio que ela vai olhar para fechar o comércio, se ela fez alguma porcentagem significativa de Os lucros. EU NÃO SOU DE EUA, MAS TENHO SIDO CURIOSOS SOBRE OPÇÕES DE ÍNDICE RECENTEMENTE. MINHAS PERGUNTAS SÃO - A) POR QUE ELA PRETENDE QUE O MERCADO ESTÁ A UM NÍVEL INFERIOR PARA DECIDIR EM QUE OPÇÃO VENDER. B) QUANDO ELA SELECCIONA OPÇÕES PARA VENDER - 56 DTE, OLHA EM 2SD EM BB COM NÍVEL DE RESISTÊNCIA PARA CHAMADAS E NÍVEL DE APOIO PARA PUTS QUANDO ELA VENDE PUTS. Ela olha para DELTA 5 ITM PROB PARA PUTS E 10 ITM PROB PARA CHAMADAS. No entanto, ela menciona que ela vende chamadas quando o mercado subir (mas isso significa que ITM PROB irá aumentar mais de 10) e similarmente para os PUTS quando o mercado cai. ASSIM COMO VOCÊ PODE DIZER QUE VOCÊ ESTÁ SELECIONANDO O CAMINHO FORA DAS CHAMADAS DE DINHEIRO E PÔR PARA NEGOCIAÇÃO. PODE ALGUÉM POR FAVOR JOGAR A LUZ NESTE Charles. Há theta decadência gráfico no link a seguir. Poderia ser útil para cada corpo. Aproximadamente isso mostra que a decadência entre dizer 55 dias a 20 dias é equivalente a últimos 20 dias decays .: tylerstrading. blogspot. in/2009/03/theta. html Obrigado por compartilhar as informações. It39s muito útil. Como você provavelmente sabe, que theta decadência gráfico é teórica para uma opção ATM. Ele assume que o preço das ações não muda no quadro de tempo traçado, o que nunca acontece na negociação real. Eu tenho outro gráfico de deterioração do tempo para uma opção real no meu blog: smoothprofit. blogspot / 2017/04 / the-real-time-decaimento-gráfico-de-otm. html. Eu gostaria de torná-lo mais normalizado no futuro, se eu tiver uma chance. Mais uma vez obrigado por seus comentários. Charles GREAT artigo Eu realmente gostei de assistir ao vídeo com Karen, Tom e Tony. Na coisa que eu não entendo são Bandas de Bollinger. O que eles são e como Karen usá-los O que ela quer dizer com 2 desvios-padrão com o BB BB é um conceito comum usado em métodos de negociação que envolvem aplicações de estatísticas. SD determina os limites superior e inferior das faixas de Bollinger se outros fatores não forem alterados. 2 SD dá cerca de 95 de probabilidade de variar dentro da fronteira BB para os preços das ações. Observe que isto é teórico somente. Você pode google-lo para mais detalhes. Eu acredito que Karen usa o BB em seleções de greve de opção desde que ela procura alta probabilidade de sucesso. Se o preço de exercício está localizado fora do BB com 2 SD, a probabilidade atinge mais de 95. Eu tenho tentado descobrir sua estratégia e talvez eu don39t totalmente entendê-lo. Eu pensei que ela estava vendendo chamadas nuas acima do mercado e nu coloca abaixo do mercado. Legging dentro e para fora como o mercado flutua. Bem, se você vender 1 SPX PUT em um delta de 0,10, você pode trazer em cerca de 2,00 com 32 dias antes da expiração. O poder de compra na conta é de 13.000. Supondo que você tinha um tamanho de conta de 100.000 e você só expôs metade dele para esta estratégia, que levaria mais de 100 comércios para duplicar o seu dinheiro. Ela ganhou dinheiro a um ritmo muito mais rápido do que este, por isso não tenho certeza se o tenho corretamente. Você entende a estratégia de forma diferente Você não é o primeiro a fazer esse tipo de perguntas. Tenho alguns outros posts que discutiram a margem da carteira. Como exemplo, você pode ler o seguinte post: smoothprofit. blogspot / 2017/03 / super-trader-karens-portfolio-margin. html. Por favor, deixe-me saber se você tiver mais perguntas sobre ele. Obrigado por seus bons comentários. Charles a parte que deixaram para fora na maioria das entrevistas é que ela não está dobrando seu dinheiro todos os anos. Ela tem duas contas e fez 24 em um e eu acho que 27 no outro. Eles falam sobre como ela fez 24 milhões, mas ela começou com 100 milhões em suas contas comerciais. 1.Nos três produtos que ela está negociando, há bastante volume da opção para suportar o tamanho de seus comércios 2. Se está negociando somente três produtos (em estratégias do jogo), porque você precisaria de seis comerciantes 3. Diz que as compras / Sells são parte se um conjunto quotprocess. quot. Mas acredito que ela também diz que eles estão sempre discutindo estratégias. Se você tem processo que está sempre trabalhando quais estratégias ela está discutindo 4. Eu pensei que ela disse que ela não tenta prever a direção do mercado, então por que ela está usando bandas bolinger. 5. HAs alguém viu demonstrações financeiras auditadas por uma empresa respeitável CPA Ela está empregando uma estratégia simples que tem uma grande probabilidade de ganhar dinheiro, mas à custa de ser exposto a um evento cisne negro. Meu palpite é she39s feito tudo que ela pode fazer esta estratégia sobrevivente e aceitou o fato de que algum dia ele pode explodir. 1. Espalhe suas apostas entre tantos produtos como você pode que são correlacionados, e têm grande liquidez e volume para que você tenha a chance de escapar de um cisne negro. (Por exemplo, sua capacidade de sair de suas posições SPY, RUT e NDX será 3 vezes uma única posição SPY, porque você só precisa mover 1/3 como muitas ações). 2. Estabelecer um limite de 50, garantindo que apenas metade de sua conta é amarrado em posições / margem em caso de emergência, ea outra metade está disponível. 3. Estabeleça parâmetros para o que abaixo dessa tampa você quer que suas posições existentes estejam sob condições predefinidas. Eu duvido muito que ela sempre tenha 50 amarrado, que seria o suicídio com esta estratégia. 4. Configure algumas regras para amputar seus membros, se o mercado começa a se mover contra você. 5. Contrate 6 caras que você confia para assistir os mercados 24x7 e executar essas regras. 6. Ore para que um acidente de flash não aconteça do nada que possa ser escapado, ou que suas regras tenham reduzido sua posição até agora antes de um acertar que você sobreviva. Resumo: Adote uma estratégia perigosa que assegure um bom fluxo de caixa constante e jogue o mais conservadormente possível para garantir que você possa lê-lo o maior tempo possível. Meu palpite é que ela tem um primeiro plano de saída e não tem medo de desistir de lucros para sair primeiro. Let39s enfrentá-lo, a maioria dos maiores vencedores da história fez grande porque eles eram ambos ballsy, E sorte o suficiente para empregar a estratégia certa no momento certo. Estou postando isso com a compreensão de que ele vai cair em ouvidos surdos, mas espero que alguns vão ouvir. Eu estava sentado na frente do meu computador durante o flash crash e assisti horrorizado como vendido opções subiu 10-20x em um instante e não ser capaz de fechá-los mesmo no mercado. Não há nenhum corte e rolamento em um evento de cisne preto E se o mercado fecha novamente por 5 dias Esta estratégia funciona muito bem até que doesn39t. E, infelizmente, quando ele não pode te tirar para sempre. Ouvindo sua entrevista, ela afirmou que no ano passado em um mercado de touro ela vendeu mais curto coloca do que chamadas curtas e as put foram mais datados. Isto significa como ele ou não ela estava negociando direcionalmente (longa delta curta vega). A maioria dos rapazes que vendem prêmios delta neutros, eu sei, teve um ano difícil no ano passado. Se você quiser vender, então gaste um pouco do que você ganha e comprar algumas asas baratas. Sim, sua carteira ainda terá um 10-20 hit em um evento de cisne preto ou você nunca pode obter nada fora dos longos. Mas quando um evento impensável acontecer você vai pelo menos ainda estar no jogo eu comprar as asas baratas, especialmente no lado PUT. I também espalhar minhas posições. Eu não os coloco de uma só vez. Eu sei o que vou perder e não vai me matar. Vai machucar um pouco, mas é melhor prevenir do que remediar. Eu costumo vender a opção de expiração de 70 a 80 dias e comprar opções atuais para hedge suponha que eu vender 6500 Call e 6500 Put de maio, em 600. Vou comprar março 6200 Put e 6800 Call em torno de. 25 Eu também continuarei ajustando a poção para colocá-la em ponto morto Suponha que 100 pontos sobrestem. Eu vou cobrir todos os 6500 Put e escrever 6600 colocar e também cobrir 6200 colocar e comprar 6300 colocar. Caso contrário, vou vender e adicionar 1 ou 2 lote de 6600 e comprar 6400 Put. Normalmente, saio da posição após 30 a 40 dias e escrevo no próximo mês. Esta maneira eu estou começ o retorno decent. Ajustando Posição para quase Delta Neutral também precisa hedged todo o tempo pelo menos Far Otm do mês atual. Se o straddle é de 600 poiints podemos comprar 300 pontos lowe strike r put e 300 pontos uper strike preço. Haverá tempo suficiente para ajustar também é hedged bem por meses atuais otm Esta maneira isto dá-lhe um retorno de 15 retorno na margem. Mas o retorno virá a 6 a 7 se é calculado em capital inteiro como não mais de 50 de capital empregado. Você perdeu seu critério único mais antes de qualquer de seus comerciantes faz nada: eles presumem que o mercado caiu já. Ela não está lidando com o valor SPX de qualquer dia em seu rosto. Ela tira os dias SPX preço, subtrai 100 do que, e depois vai para baixo outros 12 do que ainda. Então ela está baseando tudo no fato de que o mercado já está cagado, o que lhe dá tempo para reagir, se na verdade ele desce bruscamente. Nick, Obrigado pelo comentário. Por favor, veja o meu novo post para Karen39s trading resumo para 2017: smoothprofit. blogspot / 2017/02 / a-sumário-de-karen-super-traders-option. html Para ambas as estratégias de chamadas curtas e longas haverá risco, mas em condor de ferro menos Riscos. Um dos meus amigos me sugerem para passar pelos vídeos de 8216market taker mentoring8217 para um melhor conhecimento comercial. Eu acho que para diminuir os fatores de risco eu deveria ter a ajuda de gurus da educação de opções. Acho que Karen disse em uma de suas entrevistas que ela substituiu a opção de compra conforme necessário. Então eu acho que para um determinado período de put (60 dias), o lado da chamada pode ser substituído várias vezes. Parece que ela está escalpelando os telefonemas. Em seguida, separadamente scalping o puts. Fazendo isso ajuda a resolver a questão de um set-it-forget-it strangle variação não ter um alto o suficiente ROC. Ele também ajuda a explicar por que leva seis ou sete pessoas para assistir a posição. Porque não é uma posição, mas dezenas delas funcionando simultaneamente. Múltiplas posições independentes correndo simultaneamente é a pista de por que ela assiste a conta net liq. É o único ponto de contabilidade, todos os comércios alimentam esse número. É como uma auditoria em andamento da atividade dos dias. Um exemplo artificial usando dados recentes do mercado SPX deve mostrar por que ele é configurado como 2-para-1 com as opções tão longe do preço subjacente. Suponha que baixa é 1904 em 7 de agosto de 2017 e alta é 2020 em 19 de setembro de2017. Ajuste para baixo o põr por sua quantidade do ruído elétrico (100pt -12) e coloque a chamada apenas acima do mercado. Posição: coloca está na faixa de 1700 a 1750 e as chamadas são cerca de 2020. A ferramenta de análise TOS mostra o que acontece e lança luz sobre o porquê ela vê-lo. Os puts estão protegendo a chamada no caminho para cima e, inversamente, a chamada é uma espécie de proteger o colocar no caminho para baixo. Se o mercado sobe o ganho puts mais do que a chamada e ela tira a posição inteira para um lucro. Eu percebi que ela didn39t dizer que ela faz essa parte, mas, novamente, ela deixou algumas informações ou este blog wouldn39t existir Então restabelece-lo com uma seleção de colocar comparável. Se o mercado cai ela tira proveito da chamada e rola para baixo. Repita sempre que possível. Ela fez um comentário que o fundo pagou enormes quantidades de comissões anualmente. Isso significa um monte de agitação in-and-out. Como para um acidente. O put começa pelo menos 2sd longe do preço atual, mais a receita dos rolos de chamada repetida empurra o bônus de queda ainda menor. Também algumas das posições independentes simultâneas podem não estar em quando o movimento para baixo grave acontece ou pode ser retirado para perdas menores. Em seguida, adicione a isso em tempos de perigo a colocar poderia ser lançado para o próximo mês para ainda mais baixo breakeven que é o que ela disse em uma de suas entrevistas. Independentemente de quão duro nós estudamos, ainda 99 por cento de todos os comerciantes vão perder. Porque, porque todos os volumes de negociação são apenas números compostos por criadores de mercado. Eles tornam-se para cima e para baixo todos os dias de negociação. Estes não são dinheiro. Apenas números. O dinheiro real é aquele que o comerciante individual (você e eu trazer para a imagem). Então isso é quando você é sugado lentamente acima por muitas tendências do mercado que estão criando. Como podemos sobreviver. Se eles podem ver todos os movimentos que fazemos e todos os negócios que são envolver dentro Nós somos o único que traz o dinheiro real .. enquanto eles estão ocupados saltando para cima e para baixo os números em seu próprio favor. Diga-me se estou certo ou errado. Charles e outros lendo aqui: Quando esse sujeito Tom em Tasty Trade disse algo como, isso mostra que qualquer um pode fazer isso, eu achei que para ser um insulto para Karen E simplesmente não é verdade tudo. Não estou fazendo opções agora e nunca as fiz e talvez nunca as faça. Tudo o que eu estou lendo aqui e aprendendo com fontes diferentes me leva a acreditar que ganhar no jogo de opções, não é nada fácil. História Karen39s antes mesmo de começar a negociação é uma de trabalho duro e dedicação. E a partir de seu primeiro trecho em diante, sua história é altamente convincente. Obrigado por tudo o que você forneceu aqui, Charles. Um ato de classe real. Karen o super comerciante junto com Tom e Tony em Tastytrade são meus heróis. Por causa deles, eu aprendi sobre opções, e com aproximadamente 18 comércios em todo o ano de 2017, negociando apenas SPX Iron Condors, eu gerou um lucro líquido de 32,22. Além disso, eu tinha meu irmão seguir os mesmos princípios, e ele teve um retorno saudável este ano, ultrapassando o SPX. Karen o super comerciante junto com Tom e Tony em Tastytrade são meus heróis. Por causa deles, eu aprendi sobre opções, e com aproximadamente 18 comércios em todo o ano de 2017, negociando apenas SPX Iron Condors, eu gerou um lucro líquido de 32,22. Além disso, eu tinha meu irmão seguir os mesmos princípios, e ele teve um retorno saudável este ano, ultrapassando o SPX. Karen o super comerciante junto com Tom e Tony em Tastytrade são meus heróis. Por causa deles, eu aprendi sobre opções, e com aproximadamente 18 comércios em todo o ano de 2017, negociando apenas SPX Iron Condors, eu gerou um lucro líquido de 32,22. Além disso, eu tinha meu irmão seguir os mesmos princípios, e ele teve um retorno saudável este ano, ultrapassando o SPX. Para rays63302 Parabéns pela sua 2017 retorna. Eu pretendo começar usando Iron Condors eu mesmo no próximo ano. Por favor, esteja ciente de que 2017 foi quase o ambiente perfeito para estratégias de opção neutra como o SampP 500 tem sido essencialmente plana para todo o ano. Oi tudo, o que você precisa considerar é que a menos que você está sentado em grandes quantidades de capital você não pode replicar a estratégia, por exemplo, quando ajustar, e como o seu bp vai ser afetado quando o mercado vai contra você, i39m tentando encontrar como Para replicar isso com ampla difusão ic e como hedge parte da carteira com futuros como ela faz