Automatic trading system generator

Criando um Sistema de Negociação dentro do Sistema de Negociação O Laboratório Lab System irá automaticamente gerar Sistemas de Negociação em qualquer mercado em poucos minutos usando um programa de computador muito avançado conhecido como AIMGP (Indução Automática de Código de Máquina com Programação Genética). Criação de um sistema de negociação dentro Trading System Lab é realizado em 3 passos simples. Em primeiro lugar, é executado um pré-processador simples que automaticamente extrai e pré-processa os dados necessários do mercado que você deseja trabalhar. TSL aceita CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, dados de Internet grátis, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, dados binários e Internet Streaming. Em segundo lugar, o gerador de sistema de negociação (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo sistema de negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relações de intermarket ou dados fundamentais dentro de TSL. Em terceiro lugar, o Sistema de Negociação evoluído é formatado para produzir novos sinais do Sistema de Negociação a partir do TradeStation ou de muitas outras plataformas de negociação. TSL irá escrever automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C e WealthLab Script Language. O Sistema de Negociação pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o sistema de comércio você mesmo ou nós podemos fazê-lo para você. Em seguida, você ou seu corretor podem negociar o sistema manualmente ou automaticamente. Trading System Labs Genetic Program contém vários recursos que reduzem a possibilidade de ajuste de curva, ou produzindo um sistema de negociação que não continua a realizar no futuro. Em primeiro lugar, os Sistemas de Negociação evoluídos têm seu tamanho podado até o menor tamanho possível através do que é chamado Pressão de Parcimônia, extraindo do conceito de comprimento de descrição mínimo. Assim, o Sistema de Negociação resultante é tão simples quanto possível e geralmente se acredita que quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será o desempenho no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que sejam localmente, mas não globalmente óptimas. A aleatoriedade é introduzida não apenas nas combinações do material genético usado nos sistemas de negociação evoluídos, mas também na Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros GP de nível mais alto. O teste Fora da Amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com informações estatísticas apresentadas nos testes de Amostra e Fora de Amostra de Sistema de Negociação. Os logs de execução são apresentados ao usuário para dados de treinamento, validação e fora da amostra. Bem comportado Out of Sample desempenho pode ser indicativo de que o sistema de negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial do teste automático de ausência de amostra em comparação com o teste de amostra pode implicar que a criação de um robusto sistema de negociação está em dúvida ou que o terminal ou conjunto de entradas pode precisar ser alterado. Finalmente, o conjunto de terminais é cuidadosamente escolhido de modo a não exagerar a seleção do material genético inicial para qualquer tendência ou sentimento de mercado particular. A TSL não inicia sua execução com um sistema de negociação predefinido. De facto, apenas o Conjunto de Entradas e uma selecção de modos ou modos de entrada de mercado, para a procura e atribuição automática de entradas, é inicialmente feita. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser pensado como uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer tendência de movimento de mercado em particular. Este é um desvio radical do desenvolvimento do sistema de negociação gerado manualmente. Um sistema negociando é um jogo lógico das instruções que dizem o comerciante quando comprar ou vender um mercado particular. Estas instruções raramente requerem a intervenção de um comerciante. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando instruções de negociação em uma tela de computador ou podem ser negociados permitindo que o computador inicie negócios no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Existem mais gerentes de dinheiro profissional que se consideram comerciantes sistemáticos ou mecânicos do que aqueles que se consideram discricionária, eo desempenho dos gestores de dinheiro sistemático é geralmente superior ao dos gerentes de dinheiro discrecional. Estudos têm demonstrado que as contas comerciais geralmente perdem dinheiro com mais freqüência se o cliente não está usando um sistema de negociação. O aumento significativo nos Sistemas de Negociação nos últimos 10 anos é evidente, especialmente nas corretoras de commodities, no entanto as corretoras de mercado de ações e de ações estão cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de Sistemas de Negociação e alguns começaram a oferecer Sistemas de Negociação aos seus Clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já estão usando sofisticados algoritmos de computador para orientar suas decisões sobre qual estoque quente para escolher ou o setor de rotação está a favor. Computadores e algoritmos tornaram-se mainstream no investimento e esperamos que esta tendência continue enquanto os investidores mais jovens e informáticos continuam a permitir que partes do seu dinheiro sejam geridas pela Trading Systems para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas sofridas pelos investidores que participam na compra e manutenção de ações e fundos mútuos como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo este movimento para uma abordagem mais disciplinada e lógica para investir no mercado de ações. O investidor médio percebe que ele ou ela atualmente permite que muitos aspectos de suas vidas e as vidas de seus entes queridos para ser mantido ou controlado por computadores como os automóveis e aeronaves que usamos para o transporte, os equipamentos de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, Os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para o controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na Internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que, então, alguns investidores de varejo acreditam que podem atirar do quadril em suas decisões sobre o que estoque ou fundo mútuo para comprar ou vender e esperar para ganhar dinheiro Finalmente, o investidor médio tornou-se cauteloso do conselho e informações encaminhadas por corretores sem escrúpulos , Contadores, diretores corporativos e consultores financeiros. Durante os últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software pesquisaram indicadores e padrões nos mercados de ações e commodities procurando informações que pudessem apontar para a direção do mercado. Essas informações podem ser usadas para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente, este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de tentativa e erro e mais sofisticado de Data Mining. Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses de número crunching, a fim de produzir um potencial sistema de negociação. Muitas vezes este sistema negociando não executará bem quando usado realmente no futuro devido ao que é chamado ajuste da curva. Ao longo dos anos tem havido muitos sistemas de negociação (e empresas de desenvolvimento do sistema de negociação) que vieram e foram como seus sistemas falharam na negociação ao vivo. Desenvolvimento de sistemas de negociação que continuam a desempenhar no futuro é difícil, mas não impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gerente de dinheiro vai dar uma garantia incondicional de que qualquer sistema de negociação, ou para qualquer assunto, ações ou fundos mútuos, continuará Para produzir lucros no futuro para sempre. O que demorou semanas ou meses para que o desenvolvedor do Sistema de Negociação produza no passado pode agora ser produzido em minutos através do uso do Trading System Lab. Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de Sistemas de Negociação e Indicadores de Negociação. TSL faz uso de uma alta velocidade Genetic Programming Engine e produzirá Trading Systems a uma taxa de mais de 16 milhões de sistema-barras por segundo com base em 56 entradas. Note que apenas algumas entradas serão realmente usadas ou necessárias resultando em estruturas de estratégia geralmente simples evoluídas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Observe que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes procurando parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um sistema de negociação já estruturado. O Gerador do Sistema de Negociação começa em uma origem de ponto zero sem fazer suposições sobre o movimento do mercado no futuro e então desenvolve Sistemas de Negociação a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos como ele Progride para um sistema de negociação geneticamente modificado. O resultado é que um excelente sistema de negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20-30 anos de dados diários de mercado em praticamente qualquer mercado. Ao longo dos últimos anos, tem havido várias abordagens para Trading System otimização que empregam a menos poderosa Algoritmo Genético. Os Programas Genéticos (GPs) são superiores aos Algoritmos Genéticos (AGs) por várias razões. Primeiro, os GPs convergem em uma solução em uma taxa exponencial (muito rápido e ficando mais rápido), enquanto que os Algoritmos Genéticos convergem em uma taxa linear (muito mais lenta e não ficando mais rápida). Em segundo lugar, GPs realmente gerar código de máquina do sistema de negociação que combinou o material genético (indicadores, padrões, dados inter-mercado) de maneiras únicas. Essas combinações únicas podem não ser intuitivamente óbvias e não exigem definições iniciais do desenvolvedor do sistema. As relações matemáticas originais criadas podem se tornar novos indicadores, ou variantes na Análise Técnica, ainda não desenvolvidos ou descobertos. Os AGs, por outro lado, simplesmente procuram soluções ótimas à medida que progridem na faixa de parâmetros que não descobrem novas relações matemáticas e não escrevem seu próprio código de Sistema de Negociação. GPs criar código de sistema de negociação de vários comprimentos, usando genomas de comprimento variável, irá modificar o comprimento do sistema de negociação através do que é chamado de crossover não-homóloga e descartar completamente um indicador ou padrão que não contribui para a eficiência do sistema de negociação. GAs usam apenas blocos de instruções de tamanho fixo, fazendo uso de apenas crossover homóloga e não produzem código de sistema de negociação de comprimento variável, nem descartarão um indicador ou padrão ineficiente tão facilmente quanto um GP. Finalmente, os Programas Genéticos são um avanço recente no domínio da aprendizagem mecânica, enquanto os Algoritmos Genéticos foram descobertos há 30 anos. Os programas genéticos incluem todas as principais funcionalidades de crossover, reprodução, mutação e fitness, mas os GPs incluem características muito mais rápidas e robustas, tornando os GPs a melhor escolha para produzir Trading Systems. O GP empregado no TSLs Trading System Generator é o GP mais rápido atualmente disponível e não está disponível em qualquer outro software de mercado financeiro do mundo. O Algoritmo de Programação Genética, o Simulador de Negociação e os Motores de Fitness usados ​​dentro da TSL levaram mais de 8 anos para produzir. Trading System Lab é o resultado de anos de trabalho duro por uma equipe de engenheiros, cientistas, programadores e comerciantes, e acreditamos que representa a tecnologia mais avançada disponível hoje para a negociação do mercado. Características Zorro Desde a década de 1990, os comerciantes privados podem usar a Internet Para acessar os mercados financeiros. Várias plataformas de comércio - o mais popular é MetaTrader48482 (MT4) - oferecer funções comerciais automatizadas. Mas eles são projetados principalmente para negociação manual e não suportam pesquisa, desenvolvimento e teste sério de estratégias algorítmicas (ver comparação de plataforma de negociação). Consequentemente, os comerciantes privados normalmente não são bem sucedidos com a negociação automatizada. E aqueles que normalmente não usam plataformas de negociação, mas principalmente software auto-escrito. Zorro é a primeira plataforma livre para pesquisa, exploração, desenvolvimento, teste e execução de estratégias algorítmicas para negociação de ações, forex, índices, ETFs e outros instrumentos financeiros em um nível sério. Ele pode ser executado como um sistema autônomo com conexão de corretor direto ou como um anexo a uma plataforma de negociação (como o MetaTrader4) que é usado para recuperar as cotações de preços e enviar comandos para o corretor. Converter uma idéia de comércio em um sistema de comércio automatizado, testá-lo e comercializá-lo é muito mais fácil e rápido com Zorro do que com plataformas convencionais. Heres um pequeno curso de vídeo sobre o desenvolvimento de um sistema de comércio diário simples: lite-C, linguagem de script fácil com sintaxe C. Extremamente simples: Estratégias requerem apenas algumas linhas de script. Verdadeiro compilador de código de máquina para backtests rápidos: 8 x mais rápido do que MQL4, 100 x mais rápido do que Python, 400 x mais rápido do que R. String, arquivo e biblioteca de função vetorial / matriz. Evento orientado: Reação imediata sobre carrapatos de preços. Sem limites: acesso completo à API do Windows e DLLs externas. R ponte: Incluir funções R em negociação, treinamento e backtest. Editor de script de realce de Sytax com janela de ajuda de comando. O código de script pode ser facilmente convertido de ou para outras plataformas. Modo de etapa única para depuração de estratégias comerciais. Lite-C curso de programação de estratégia incluído. Indicadores Tradicionais: AC, ADO, ADX, ADXR, Alligator, AO, APO, Aroon, AroonOsc, ATR, ATRS, AvgPrice, Bandas de Bollinger, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO, Coral, Chaikin Gravidade MA, canal de Donchian, DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Fractal alto / baixo, Haiken Ashi, mais elevado, Hull MA, Ichimoku, IBS, canal de Keltner, regressão linear, mais baixo, MAMA, MACD, MedPrice, MidPoint, MidPrice , / - DI, ​​/ - DM, Mom, MA Período Variável, NATR, PPO, ROC, RSI, SAR, SIROC, SMA, SMOM, StdDev, Stochastic, StochRSI, T3, TEMA, Trima, Trix, TrueRange, TSF, TSI , TypPrice, Ultimate Oscillator, Variação, Volatilidade, WCLPrice, WilliamsR, WMA, Zero-Lag MA, ZigZag. Advanced: Arnaud Legoux Moving Average, Controle de Ganho Automático, Filtro Bandpass, Força da Moeda, Valor Beta, Filtro de Butterworth, Decycle, Período Dominante, Fase Dominante, Ehlers Universal Oscillator, Fisher Transform, Fisher Inverse, Dimensão Fractal, Transformação de Hilbert, Expresso de Hurst, MA Adaptativa de Kaufman, Filtro de Laguerre, Filtro de Passagem Baixa, Filtro Mediano, Média Móvel Adaptativa MESA, Índice de Média de Mercado, Momento 1..4, Normalize Filter, Detecção de Padrão, Correlação de Pearson, Polyfit, Polynom, Índice de Vigor Relativo , Filtro de telhado, ganho de Shannon, correlação de Spearman, análise espectral. Padrões predefinidos: 2 Corvos, 3 Corvos Negros, 3 Dentro, 3 Linha Strike, 3 Fora, 3 Estrelas No Sul, 3 Soldados Brancos, Bebê Abandonado, Bloco Avançado, Cinto de Segurança, Breakaway, Marubozu de Encerramento, Doji, estrela de Doji, Doji da libélula, Engulfing, noite Estrela de Doji, estrela da noite, acima / para baixo Gap, lápide Doji, martelo, homem de suspensão, Harami, cruz de Harami, onda alta, Hikkake, Hikkake modificado, Idêntico 3 Corvos, No Pescoço, Martelo Invertido, Chutar, Chutar pelo Comprimento, Fundo da Escada, Doji de Perna Comprida, Linha Longa, Marubozu, Correspondência Baixa, Mat Hold, Morning Doji Star, Estrela da Manhã, No pescoço, Piercing, Rickshaw Man, Rise / Fall 3 Métodos, separando linhas, estrela de tiro, linha curta, girando a parte superior, teste padrão parado, sanduíche da vara, Takuri, intervalo de Tasuki, Thrusting, tri-estrela, únicos 3 rios, Barras arbitrárias definidas pelo usuário: Range, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Código fonte da maioria dos indicadores incluídos. Interface fácil de adicionar indicadores próprios. Mineração de Dados e Aprendizagem de Máquina Detecção de padrões de curvas com algoritmo Freacutechet. Análise do espectro de curvas com banco de filtros e transformação de Hilbert. Análise de correlação e autocorrelação. Lógica difusa para pico / vale, crossover e detecção de padrões. Gerador de algoritmos com regressão logística multivariada (Perceptron). Gerador de algoritmo com árvore de decisão podada. Gerador de algoritmo para negociação de ação de preço com padrões de até 20 variáveis. Algoritmos comerciais gerados podem ser exportados em código C para outras plataformas. Estrutura de aprendizado de máquina que usa o treinamento R arbitrário e funções de previsão. Função de download para preços históricos de várias fontes. Análise e Otimização Análise de portfólio multi-asset, multi-timeframe, multi-algoritmo. Alta velocidade de teste: até 100 x mais rápido que o MetaTrader48482. Único-run e stepteste backtests. Simulação de corretor preciso considerando taxas, margem, spread, swap, slippage. Testes fora da amostra com vários métodos de divisão de dados. Ancorado e Rolling Walk Forward Análise (WFA). Usa vários núcleos de CPU para treinamento de parâmetros e aprendizado de máquinas. Análise de Bootstrap / Monte Carlo com curvas de preço e equity. Cálculo da razão de Sharpe, AR, CAGR, R2. Objectivo de optimização definido pelo utilizador. Otimização de parâmetros separados para componentes de portfólio. Análise de robustez / consistência através de sobreamostragem. Deslocamentos de tempo ajustáveis ​​para dados de preços independentes da alimentação. Detrending no preço, sinal ou nível de comércio. Geradores de onda senoidal, quadrada e ruído para testes de algoritmos. Cálculo óptimo do factor de alocação de capital com algoritmos MVO e OptimalF. Análise sazonal com perfis de dia, semana, mês ou ano. Modo Tick para precisão, modo de barra para velocidade. Download e atualização automática do histórico de preços. Dados de CSV, curva do contrapeso, e importação / exportação da lista de comércio para a análise de desempenho. Dados de preços baseados em minutos e ticks para as principais moedas e índices incluídos. Folha de desempenho detalhada com análise de portfólio. Gráfico de barras, linhas, pontos ou bandas para indicadores ou funções definidas pelo usuário. Gráficos de estatísticas para perfis de preço, lucro, estação e parâmetro. Gráficos de distribuição de lucro e MAE. Funções de desenho de linha e símbolo. Exportação detalhada de estatísticas de comércio para programas de planilhas. Exportação de dados definida pelo usuário para arquivos de dados. csv. Milhões de corretores (IB8482, FXCM8482, Oanda8482.), Diretamente ou através da ponte MT4. Múltiplos tipos de ativos (ações, forex, futuros, CFDs, ETFs, opções binárias. Software idêntico para teste e negociação garante resultados reprodutíveis. Painéis de controle de estratégia personalizados com botões definidos pelo usuário e campos de entrada. Suporte de portfólio nativo com múltiplos ativos, algoritmos e prazos. Mapeamento de símbolos e parâmetros dependentes do corretor. Prazos de 100 milissegundos a 1 mês. Manipulação de entradas / saídas de comércio preciso com algoritmos de execução fornecidos pelo usuário. Limite de entrada, stop loss, lucro alvo, lucro lock, trailing, timed exit. Coberturas virtuais: posições virtuais longas e curtas simultâneas. Conformidade completa com NFA e FIFO para contas baseadas nos EUA. Gestão de dinheiro com dimensionamento de posição OptimalF. Simulação de comércio em tempo real (phantom trades) para negociação de curva de ações. Ajuste de parâmetros em tempo real com controles deslizantes personalizáveis. Otimização de parâmetros em tempo real sem interromper o processo de negociação. Tempo de entrada comercial ajustável com resolução milissegundo. Abra a interface da API para facilitar a implementação de qualquer API do corretor (código-fonte incluído). Interface API aberta para conexão a serviços de sinal externos. Controle remoto de programas externos enviando teclas e cliques. Parâmetros de linha de comando para iniciar o Zorro a partir de programas externos. Nenhum hardware high-end necessário é executado em qualquer PC antigo ou notebook barato. Reinício automático e reinício contínuo em caso de falhas na Internet ou no PC. Requisitos mínimos: Win XP, Vista, Win 7, 8 ou 10, 1 GB de RAM, acesso à Internet. É executado em servidores de nuvem (VPS) com o Windows Server 2003..2017. Versões personalizadas Conceito aberto: todos os formatos de arquivo e estruturas de interface são documentados. Novas funções podem ser facilmente adicionadas através de plugins de usuário. Painéis de controle de comércio personalizado. Versões de Zorro personalizadas / relabeled disponíveis a pedido. Zorro código fonte licenças disponíveis a pedido. Estratégias Z incluídas Estratégias de autotrading prontas a executar incluídas: Z1: Sistema de acompanhamento de tendências com análise espectral. Z2: Sistema de reversão médio com transformada de Fisher. Z3: Cluster de preços com base no sistema comercial. Z7: Padrão de preço baseado no sistema com algoritmo de aprendizagem da máquina. Z8: Sistema de negociação a longo prazo por otimização de carteira. Z12: Sistema de tendência / contra-tendência baseado em Anticorrelação. Sem segredos - algoritmos explicados no tutorial. Baixo requisito de capital (de 500). Negociação financeira tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos para usar este software para negociação automatizada. Não investir dinheiro que você não pode perder. Zorro News Zorro versão 1.50 foi lançado e está disponível na página de download. Esta versão contém fluxos de dados de volume de mercado e freqüência de tick, um indicador de força monetária, simulação de modo de preenchimento, backtest de sessões de negociação ao vivo e muitos mais novos recursos. A lista completa de recursos pode ser encontrada na página do Whats New. Uma tabela de comparação de Zorro vs TradeStation8482 vs Metatrader8482 pode ser encontrada na página FAQ. Trading Artigo Biblioteca Construção de sistemas de negociação Usando a geração automática de código Por Michael R. Bryant Como mais e mais comerciantes se mudaram para a negociação automatizada, o interesse na negociação sistemática Aumentou. Enquanto alguns comerciantes desenvolvem suas próprias estratégias de negociação, a curva de aprendizagem íngreme necessária para desenvolver e implementar um sistema comercial é um impedimento para muitos comerciantes. Uma solução recentemente desenvolvida para este problema é o uso de algoritmos de computador para gerar automaticamente o código do sistema de negociação. O objetivo desta abordagem é automatizar muitas das etapas no processo tradicional de desenvolvimento de sistemas de negociação. O software de geração de código automático para a construção de sistemas de negociação é muitas vezes baseado em programação genética (GP), que pertence a uma classe de técnicas chamadas algoritmos evolutivos. Algoritmos evolutivos e GP em particular foram desenvolvidos por pesquisadores em inteligência artificial baseada nos conceitos biológicos de reprodução e evolução. Um algoritmo GP evolui uma população de estratégias de negociação a partir de uma população inicial de membros gerados aleatoriamente. Os membros da população competem uns contra os outros com base na sua aptidão. Os membros mais aptos são selecionados como pais para produzir um novo membro da população, que substitui um membro mais fraco (menos apto). Dois pais são combinados usando uma técnica chamada crossover, que imita o crossover genético na reprodução biológica. No crossover, parte de um genoma de pais é combinada com parte do genoma de outros pais para produzir o genoma infantil. Para a geração de sistemas de negociação, os genomas podem representar diferentes elementos da estratégia de negociação, incluindo vários indicadores técnicos, tais como médias móveis, estocásticos, e assim por diante diferentes tipos de entradas e saídas de encomendas e condições lógicas para entrar e sair do mercado. Outros membros da população são produzidos via mutação, é que um membro da população é selecionado para ser modificado por partes aleatoriamente mudando de seu genoma. Tipicamente, uma maioria (por exemplo, 90) de novos membros da população são produzidos através de cruzamento, com os membros restantes produzidos por mutação. Ao longo das sucessivas gerações de reprodução, a aptidão geral da população tende a aumentar. A aptidão é baseada em um conjunto de metas de construção que classificam ou marcam cada estratégia. Exemplos de metas de construção incluem várias medidas de desempenho, como o lucro líquido, redução, porcentagem de vencedores, fator de lucro e assim por diante. Estes podem ser declarados como requisitos mínimos, como um fator de lucro de pelo menos 2,0, ou como objetivos para maximizar, como maximizar o lucro líquido. Se houver múltiplos objetivos de compilação, uma média ponderada pode ser usada para formar a métrica de aptidão. O processo é interrompido após um certo número de gerações ou quando o fitness pára de aumentar. A solução é geralmente tomada como o membro mais apto da população resultante, ou a população inteira pode ser classificada por aptidão e guardada para uma revisão mais aprofundada. Como a programação genética é um tipo de otimização, o excesso de ajuste é uma preocupação. Isso normalmente é abordado usando testes fora da amostra, em que os dados não usados ​​para avaliar as estratégias durante a fase de compilação são usados ​​para testá-los posteriormente. Essencialmente, cada estratégia candidata construída durante o processo de construção é uma hipótese que é apoiada ou refutada pela avaliação e mais apoiada ou refutada pelos resultados fora da amostra. Existem vários benefícios para a construção de sistemas de negociação através da geração automática de código. O processo GP permite a síntese de estratégias dadas apenas um conjunto de alto nível de metas de desempenho. O algoritmo faz o resto. Isso reduz a necessidade de conhecimento detalhado de indicadores técnicos e princípios de projeto de estratégia. Além disso, o processo GP é imparcial. Considerando que a maioria dos comerciantes têm desenvolvido viés para ou contra indicadores específicos e / ou lógica de negociação, GP é guiado apenas pelo que funciona. Além disso, ao incorporar a semântica de regras de negociação apropriadas, o processo de GP pode ser projetado para produzir regras de negociação corretamente corretas e código sem erros. Em muitos casos, o processo de GP produz resultados que não são apenas únicos, mas não óbvios. Essas jóias escondidas seria quase impossível de encontrar qualquer outra maneira. Por fim, ao automatizar o processo de compilação, o tempo necessário para desenvolver uma estratégia viável pode ser reduzido de semanas ou meses para uma questão de minutos em alguns casos, dependendo do comprimento do arquivo de dados de preço de entrada e outras configurações de compilação. 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