Nifty 50 option trading

O futuro do Índice Nifty da SampP é um contrato a termo, negociado na Bolsa Nacional de Valores (NSE) em 12 de junho de 2000. Os contratos de futuros de índice baseiam-se no popular benchmark SampP CNX Nifty. Especificações do Contrato Descritor de segurança O descritor de segurança para os contratos futuros SampP CNX Nifty é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTIDX Subjacente. NIFTY Data de expiração. Data de expiração do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Futuros no Índice. O símbolo subjacente denota o índice subjacente que é SampP CNX Nifty A data de validade identifica a data de expiração do contrato Instrumento Subjacente O índice subjacente é SampP CNX NIFTY. Ciclo de negociação SampP CNX Nifty contratos de futuros têm um máximo de 3 meses ciclo de negociação - o próximo mês (um), o próximo mês (dois) eo mês longe (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após a expiração do contrato de mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer ponto no tempo, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um próximo mês, um mês e um mês de duração, respectivamente, respectivamente. Dia de expiração SampP CNX Os contratos de futuros Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior. Parâmetros de negociação Tamanho do contrato O tamanho de lote permitido dos contratos de futuros SampP CNX Nifty é de 200 e múltiplos. Preço passos A etapa de preço em relação a SampP CNX Nifty contratos futuros é Re.0.05. Base Preços Preço base de SampP CNX Nifty contratos de futuros no primeiro dia de negociação seria preço teórico futuros. O preço base dos contratos em dias de negociação subsequentes seria o preço diário de liquidação dos contratos de futuros. Faixas de preço Não existem intervalos de preço mínimo / máximo de dia aplicáveis ​​aos contratos futuros do SampP CNX Nifty. No entanto, a fim de evitar a entrada de ordem errada por membros de negociação, intervalos operacionais são mantidos em 10. No que diz respeito às encomendas resultantes do congelamento dos preços, os membros deveriam confirmar à Bolsa que não houve erro inadvertido na entrada da encomenda e que a encomenda é autêntica. Em tal confirmação a troca pode aprovar tal ordem. Congelamento de quantidade congelamento de quantidade para SampP CNX contratos de futuros Nifty seria de 20.000 unidades ou superior. No que se refere às encomendas resultantes do congelamento de quantidades, os membros deveriam confirmar à Bolsa que não houve erro inadvertido na entrada da encomenda e que a encomenda é autêntica. Em tal confirmação, a Bolsa poderá aprovar tal ordem. No entanto, em casos excepcionais, a Bolsa pode, a seu critério, não permitir que as ordens que vierem sob congelamento de quantidade sejam executadas por qualquer razão, incluindo a indisponibilidade do volume de negócios / limites de exposição Tipo de ordem / Livro de pedidos / Atributo de ordem Ordem de lote regular Ordem de perda de stop Imediata ou cancelar Bom até o dia Bom até cancelado Bom até a data Ordem de espalhamento Bom Até as ordens canceladas (GTC) são canceladas no final do período de 7 dias corridos a partir da data de entrada de uma ordem. O SampP CNX NSE Nifty 50 Índice SampP CNX NSE 50 Nifty Index é um bem diversificado 50 índice de ações de contabilidade para 23 setores da economia. O valor negociado total de todas as ações Nifty é de aproximadamente 70 do valor negociado de todas as ações na NSE. Nifty estoques representam cerca de 60 da capitalização total do mercado. Por que negociar o índice NSE NSE Você pode negociar todo o mercado de ações em vez de títulos individuais. Os futuros do índice são: - altamente líquidos - grandes variações de preços intra-dia - alta alavancagem - baixo requisito de capital inicial - menor risco do que comprar e segurar ações - tão fácil de negociar o lado curto como o lado longo - só tem que estudar um índice Em vez de 100s de ações Os futuros do índice são liquidados em dinheiro e, portanto, todos os problemas relacionados com entrega ruim, falsificados, etc certificados podem ser evitados. Uma vez que o índice consiste em muitos títulos (50 títulos) é muito difícil manipular o índice. Você é obrigado a pagar uma pequena fração do valor do contrato total como margens. Isso significa que a negociação em futuros de ações é uma atividade alavancada desde que o investidor é capaz de controlar o valor total do contrato com uma quantidade relativamente pequena de margem. SampP CNX NSE 50 Índice Futuros e Opções Trading Newsletter Um contrato de futuros é um contrato a termo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou a negociação de futuros de índices em 12 de junho de 2000. Os contratos futuros de índice baseiam-se no popular índice de mercado Nifty 50. (Critérios de selecção dos índices) A ​​NSE define as características do contrato de futuros, tais como o índice subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até a data de vencimento. O descritor de segurança para os contratos de futuros Nifty 50 é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTIDX Subjacente. NIFTY Data de expiração. Data de expiração do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros sobre o índice. O símbolo subjacente denota o índice subjacente que é Nifty 50 A data de validade identifica a data de expiração do contrato O índice subjacente é NIFTY 50. Nifty 50 contratos de futuros têm um máximo de 3 meses ciclo de negociação - o próximo mês (um), o próximo mês (dois) eo mês longe (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após a expiração do contrato de mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Dessa forma, em qualquer ponto no tempo, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um próximo mês, um mês médio e um mês de duração, respectivamente Nifty 50 futuros contratos expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior. O valor dos contratos de futuros na Nifty 50 não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho de lote permitido para contratos de futuros e opções de contratos de opções será o mesmo para um determinado subjacente ou tamanho de lote tal como pode ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. O passo de preço em relação aos contratos de futuros Nifty 50 é Re.0.05. O preço base dos contratos de futuros Nifty 50 no primeiro dia de negociação seria o preço teórico dos futuros. O preço base dos contratos em dias de negociação subsequentes seria o preço diário de liquidação dos contratos de futuros. Não existem intervalos de preço mínimo / máximo de dia aplicáveis ​​aos contratos de futuros Nifty 50. No entanto, a fim de evitar a entrada de ordem errada por membros de comércio, intervalos de funcionamento são mantidos em / - 10. No que diz respeito às encomendas resultantes do congelamento dos preços, os membros deveriam confirmar à Bolsa que não houve erro inadvertido na entrada da encomenda e que a encomenda é autêntica. Em tal confirmação a troca pode aprovar tal ordem. O limite de congelamento de quantidade aplicável será baseado no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: Tipo de ordem / Cadastro / Atributo de ordem Ordem de lote regular Ordem de perda de ordem Imediato ou cancelar Ordem de propagação Uma opção dá a uma pessoa o direito, Obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual paga uma taxa (prêmio) eo vendedor aceita uma obrigação pela qual recebe uma taxa. O prêmio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção é dito ser longo na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção. A NSE introduziu a negociação de opções de índices em 4 de junho de 2001. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e baseiam-se no popular índice de mercado Nifty 50. (Critérios de seleção para índices) O descritor de segurança para os contratos de opções Nifty 50 é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. OPTIDX Subjacente. NIFTY Data de expiração. Data de expiração do contrato Opção Tipo. CE / PE Preço de exercício: Preço de exercício do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, as opções no índice. O símbolo subjacente denota o índice subjacente, que é Nifty 50 A data de validade identifica a data de expiração do contrato O tipo de opção identifica se é uma opção de compra ou de venda. CE - Chamada Europeu, PE - Put European. O índice subjacente é Nifty 50. Nifty 50 contratos de opções têm 3 contratos mensais consecutivos, além de 3 meses trimestrais do ciclo março / junho / setembro / dezembro e 5 seguintes meses semestrais do ciclo junho / dezembro estaria disponível, de modo que em qualquer ponto no tempo haveria Ser contratos de opções com pelo menos três anos de posse disponíveis. No termo do contrato de mês próximo, novos contratos (contratos mensais / trimestrais / semestrais, conforme aplicável) são introduzidos a novos preços de exercício para as opções de compra e de venda, no dia de negociação após o termo do contrato de mês próximo. Os contratos de opções da Nifty 50 expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior. Intervalos de preços de greve 1. O esquema de greve para todas as opções de índice de expiração próxima (meses próximos, médios e longos) é: O valor dos contratos de opções na Nifty 50 não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho de lote permitido para contratos de futuros e opções de contratos de opções será o mesmo para um determinado subjacente ou tamanho de lote tal como pode ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. O passo de preço em relação aos contratos de opções Nifty 50 é Re.0.05. Preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções chegou com base no modelo Black-Scholes de cálculo dos prêmios de opções. O preço das opções para um Call, calculado de acordo com a seguinte fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) eo preço de um Put é. (D / 2) - SN (-d 1) em que: d 1 ln (S / X) (r 2/2) t / sqrt Preço de uma opção de compra Preço de uma opção de venda S preço do activo subjacente X Preço de exercício da opção r taxa de juro t tempo até à volatilidade de vencimento (t / t) Do subjacente N representa uma distribuição normal padrão com média 0 e desvio padrão 1 ln representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904). Taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada. O preço base dos contratos em dias de negociação subseqüentes, será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento será calculado da seguinte forma: Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, então o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato. Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação será o preço teórico do contrato de opções chegou com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prêmios de opções. O limite de congelamento de quantidade aplicável será baseado no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: Um contrato de futuros é um contrato a termo, que é negociado em uma Bolsa. Os contratos de futuros NFTYMCAP50 seriam baseados no índice Nifty Midcap 50. (Critérios de selecção dos índices) A ​​NSE define as características do contrato de futuros, tais como o índice subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até a data de vencimento. O descritor de segurança para os contratos de futuros Nifty Midcap 50 é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTIDX Subjacente. NIFTYMID50 Data de validade. Data de expiração do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Futuros no Índice. O símbolo subjacente denota o índice subjacente que é o Nifty Midcap 50. A data de expiração identifica a data de vencimento do contrato Os contratos futuros do NFTYMCAP50 têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo Mês (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após a expiração do contrato de mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer ponto no tempo, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um próximo mês, um mês e um mês de duração, respectivamente, respectivamente. Os contratos de futuros NFTYMCAP50 expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior. O valor dos contratos de futuros sobre NFTYMCAP50 não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho de lote permitido para contratos de futuros e opções de contratos de opções será o mesmo para um determinado subjacente ou tamanho de lote tal como pode ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. A etapa de preço em relação aos contratos de futuros NFTYMCAP50 é Re.0.05. Preço base dos contratos de futuros NFTYMCAP50 no primeiro dia de negociação seria preço teórico futuros. O preço base dos contratos em dias de negociação subsequentes seria o preço diário de liquidação dos contratos de futuros. Não existem intervalos de preço mínimo / máximo de dia aplicáveis ​​aos contratos de futuros NFTYMCAP50. No entanto, a fim de evitar a entrada de ordem errada pelos membros do comércio, as faixas operacionais são mantidas em / - 10. No que diz respeito às encomendas resultantes do congelamento dos preços, os membros deveriam confirmar à Bolsa que não houve erro inadvertido na entrada da encomenda e que a encomenda é autêntica. Em tal confirmação a troca pode aprovar tal ordem. O limite de congelamento de quantidade aplicável será baseado no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: Tipo de ordem / Cadastro / Atributo de ordem Ordem de lote regular Ordem de perda de ordem Imediato ou cancelar Ordem de propagação Uma opção dá a uma pessoa o direito, Obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual paga uma taxa (prêmio) eo vendedor aceita uma obrigação pela qual recebe uma taxa. O prêmio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção é dito ser longo na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidez liquidada e baseiam-se no popular mercado Nifty Midcap 50 índice. (Critérios de seleção para índices) O descritor de segurança para os contratos de opções Nifty Midcap 50 é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. OPTIDX Subjacente. NFTYMCAP50 Data de expiração. Data de expiração do contrato Tipo de Opção. CE / PE Preço de exercício: Preço de exercício do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, as opções no índice. O símbolo subjacente denota o índice subjacente, que é Nifty Midcap 50 A data de validade identifica a data de expiração do contrato O tipo de opção identifica se é uma opção de compra ou de venda. CE - Chamada Europeu, PE - Put European. Os contratos de opções NFTYMCAP50 têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o mês seguinte (dois) eo mês distante (três). No termo do contrato de mês próximo, novos contratos são introduzidos a novos preços de exercício para as opções de compra e venda, no dia de negociação seguinte ao termo do contrato do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Os contratos de opções NFTYMCAP50 expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior. Intervalos de Preços de Exercício O número de contratos fornecidos em opções no índice baseia-se no intervalo do valor de fecho dos dias anteriores do índice subjacente e é aplicável de acordo com a seguinte tabela: O valor dos contratos de opções em NFTYMCAP50 não pode ser inferior a Rs.2 Lakhs no momento da introdução. O tamanho de lote permitido para contratos de futuros e opções de contratos de opções será o mesmo para um determinado subjacente ou tamanho de lote tal como pode ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. A etapa de preço em relação aos contratos de opções NFTYMCAP50 é Re.0.05. Preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções chegou com base no modelo Black-Scholes de cálculo dos prêmios de opções. O preço das opções para um Call, calculado de acordo com a seguinte fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) eo preço de um Put é. (D / 2) - SN (-d 1) em que: d 1 ln (S / X) (r 2/2) t / sqrt Preço de uma opção de compra Preço de uma opção de venda S preço do activo subjacente X Preço de exercício da opção r taxa de juro t tempo até à volatilidade de vencimento (t / t) Do subjacente N representa uma distribuição normal padrão com média 0 e desvio padrão 1 ln representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904). Taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada. O preço base dos contratos em dias de negociação subseqüentes, será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento será calculado da seguinte forma: Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, então o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato. Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação será o preço teórico do contrato de opções chegou com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prêmios de opções. O limite de congelamento de quantidade aplicável será baseado no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: Pequenos e Médios Investidores de Capital podem fazer o Altamente Rentável Nifty Call amp Coloca Opções Trading por aprendendo amplificador após as Dicas e Truques de nós. Nifty opção é um produto que pode ganhar Rs.5000 / - no mesmo dia em um único comércio, investindo Rs.10, 000 / - apenas. Este investimento carrega um risco máximo de Rs.2, 500 / - ou menos de acordo com seu nível do disparador da parada-perda. Negociação de opções requer apenas 1 / 10th do capital usual que você precisa fazer a maneira tradicional de negociação de ações. E Nifty Opções comércio pode até ganhar mais lucro quando o mercado cai. A tabela abaixo lhe dará uma idéia sobre por que você deve negociar opções: - Stocks (5 stop loss) Rs.5.000 (5 margem de lucro) Opções (25 stop loss) Rs.5,000 (50 Margem de lucro) O ponto que estamos fazendo aqui É o excedente de Rs.90.000 que pode ficar em sua mão e colocar a outras formas de investimento ou mantê-lo com segurança. Então, por que desnecessariamente envolvido uma quantidade maior quando você pode ganhar o mesmo, investindo uma pequena fração de seu capital valioso. Este site ensina comerciantes Nifty Opções sobre como, qual e quando para trocá-los em qualquer tendência Bullish ou Bearish ou Rangebound Market. Nossos 100 cursos eficazes do ruído elétrico iluminarão a arte misteriosa de negociar opções nifty em uma maneira muito simples. 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Em termos simples, uma cadeia de opções Nifty é uma lista de todos os chamar e colocar com seus respectivos preços de exercício e todos os prémios para um período de validade específico. Cadeias de opção Nifty tornar os trabalhos tediosos de comerciantes opção fácil, apresentando os preços em uma ordem sistemática. A cadeia de opções Nifty fornece uma lista de indicadores através dos quais um operador de opções pode avaliar e validar se o preço de uma opção está sobrevalorizado, subvalorizado ou está a valor justo. A lista de indicadores inclui interesse aberto, preço negociado último (LTP), mudança eo volume Um dos indicadores os mais importantes que os comerciantes da opção seguem são o interesse aberto. O interesse aberto é definido como o número de opções (call e put) que não são fechadas em um determinado dia. Deve-se tomar nota que o interesse aberto não é o mesmo que o volume de uma opção. A mudança no juro aberto também é um indicador mencionado na cadeia de opções Nifty. É preciso entender que o interesse aberto é usado como uma das ferramentas primárias pelos comerciantes para decidir uma tendência ou uma inversão de tendência para ambos os mercados de futuros e opções. Poucos indicadores como preço, volume e interesse aberto estão correlacionados para decidir a tendência do mercado. A cadeia de opções abaixo Nifty mostra os meses atuais opções Nifty chamada de prémio para o preço de exercício relevante. CIN: U67190WB2003PTC096617. A negociação de Commodities é feita através de nossa empresa do grupo Dynamic Commodities Pvt. Ltd. A empresa também está envolvida em Negociação Proprietária além do negócio do cliente. Disclaimer: Não há garantia de lucros ou nenhuma exceção de perdas. Os conselhos de investimento fornecidos são apenas as opiniões pessoais da equipe de pesquisa. Você é aconselhado a confiar em seu próprio julgamento enquanto faz decisões de investimento / negociação. O desempenho passado não é um indicador de retornos futuros. O investimento está sujeito a riscos de mercado. Você deve ler e compreender os documentos de divulgação de risco antes de negociar / investir. Divulgação: Nós, Dynamic Equities Private Limited também estamos envolvidos em Negociação Proprietária além do Negócio do Cliente. Também comercializamos NIFTY Options, Bank Nifty Options em nossa própria conta, além de nossa Divisão de Assessoria de Investimentos fornecendo serviços de assessoria em NIFTY Options, Bank Nifty Options para clientes de acordo com os regulamentos relevantes. Em caso de reclamações / queixas, os clientes podem nos escrever em níveis de sincronização complianced